Team:

Prof. Dr. Andreas Behr

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr. Andreas Behr

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R12 R07 B05
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+49 201 18-33639
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+49 201 18-34209
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Sprechstunde:
Di., 14:00-15:00 Uhr (nach Vereinbarung)

Lebenslauf:

  • 1967: Geboren in Offenbach am Main
  • 1986: Abitur am Rudolf-Koch-Gymnasium in Offenbach 
  • 1988-1993: Studium der Volkswirtschaftslehre mit Abschluss Dipl.-Volkswirt an der Universität Frankfurt
  • 1990-1991 Studium (2 Semester) Southampton University GB (DAAD-Förderung)
  • 1994-1995: Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss Dipl.-Kaufmann an der Universität Frankfurt
  • 1994-1998: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Statistik und Mathematik, Prof. W. Neubauer, Universität Frankfurt
  • 1998: Promotion. Thema der Dissertation: Der intra-industrielle Außenhandel Deutschlands 
  • 1998-2003: Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Statistik und Mathematik, Prof. W. Neubauer, Universität Frankfurt
  • 1999 3-monatiger Forschungsaufenthalt Kyushu University Japan (DAAD-Förderung)
  • 2000 Dissertationspreis der Handelskammer Frankfurt
  • 2003: Habilitation. Thema: Investment and Liquidity Constraints 
  • 2003-2009: Akademischer Rat am Institut für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • seit 2009: Professor für Volkswirtschaftslehre, insbes. Statistik, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen
  • 2015 Februar, Forschungsaufenthalt Osaka University of Commerce Japan

Publikationen:

1. Monographien

  • (2017) Grundwissen Deskriptive Statistik, UTB - Konstanz : UVK / Lucius, 250 S.
  • (2016) Production and Efficiency Analysis with R, Springer Berlin Heidelberg, 240 S.
  • (2015) Theory of Sample Surveys with R, UTB Verlag München, 188 S.
  • (2012) Wirtschafts- und Bevölkerungsstatistik, UTB Verlag München, 347 S., (mit Götz Rohwer)
  • (2012) Essener Beiträge zur empirischen Wirtschaftsforschung: Festschrift für Prof. Dr. Walter Assenmacher, Hrsg. mit Hendrik Schröder und Volker Clausen, Gabler Verlag Wiesbaden, 319 S.
  • (2005) Einführung in die Statistik mit R, WiSo Kurzlehrbuch, München, 169 S. (2. Auflage2010 mit Ulrich Pötter, 269 S.)
  • (2003) Investment and Liquidity Constraints. Empirical Evidence for Germany, Wiesbaden,167 S. (Habilitationschrift)
  • (2002) Statistische Methoden. Ausgewählte Kapitel für Wirtschaftswissenschaftler, 2. Auflage, Vahlens Handbücher der Wirtschafts– und Sozialwissenschaften, München494 S. (mit Werner Neubauer und Egon Bellgardt) 
  • (1999) SAS für Ökonomen, München, 227 S.
  • (1998) Der intraindustrielle Außenhandel Deutschlands, Berlin, 389 S. (Dissertation) 

2. Beiträge in referierten Zeitschriften

  • (2017) Default prediction using balance-sheet data: a comparison of models, erschienen in The Journal of Risk Finance (Vol. 18 Issue: 5, Seiten: 523-540, mit Jurij Weinblat)
  • (2017) Default Patterns in Seven EU Countries: A Random-Forest Approach, erschienen im International Journal of the Economics of Business (Vol. 24, Issue 2, Pages: 181-222, mit Jurij Weinblat)
  • (2017) Health System Efficiency: A fragmented picture based on OECD data, erschienen in PharmacoEconomics - Open (Vol. 1, Issue 3 Seiten 203-221, mit Katja Theune)
  • (2016) The Gender Pay Gap at Labour Market Entrance: Evidence for Germany, erschienen in International Labour Review (17 Seiten, mit Katja Theune)
  • (2014) The causal effect of off-campus work on time to degree, Education Economics, 24(2), 2014, 189-209 (mit Katja Theune)
  • (2013) A comparison of modern wage decomposition approaches, erschienen in The Journal of Income Distribution (Vol. 22 Issue 1, Seiten: 89-114)
  • (2011) The success of bank mergers revisited. An assessment based on a matching strategy, Journal of Empirical Finance,  18(1), 117-135 (mit Frank Heid)
  • (2010) What determines wage differentials across the EU?, Journal of Economic Inequality, 8, 2010, 101-120 (mit Ulrich Pötter).
  • (2010) Robust efficiency score estimation for German banks, European Journal of Operational Research. 200(2), 568–581.
  • (2010) Downward Wage Rigidity in Europe: A New Flexible Parametric Approach and Empirical Results, German Economic Review , 11, 2010, 169-187 (mit Ulrich Pötter)
  • (2009) Alternatives to the Normal Model of Stock Returns: Gaussian Mixture, Generalised LogF and Generalised Hyperbolic Models, Annals of Finance, 5, 49–68 (mit Ulrich Pötter)
  • (2009) Modelling marginal distributions of ten European stock market index returns, International Research Journal of Finance and Economics, 28, 104–119. (mit Ulrich Pötter)
  • (2009) Analysing wage differences between the USA and Germany using proportional hazards models, LABOUR, 23(2), 319–347. (mit Ulrich Pötter)
  • (2007) A Rolling MTAR Model to Test for Efficient Stock Pricing and Asymmetric Adjustment, Applied Financial Economics, 17, 1479–1487.
  • (2007) Assessing the stability of Gaussian mixture models for monthly returns of the S&P500 index, Applied Financial Economics Letters, 3, 215–220.
  • (2007) A European Analysis of Changes in Gender Specific Wage Inequality Using Decomposition Methods, The Journal of Income Distribution, 16, 49–72.
  • (2006) Firm Size Matters. An Analysis of Size Effects on Investment, Kredit und Kapital, 39, 97–116
  • (2006) Properties of the histogram location approach and the extent and change of downward nominal wage rigidity in the EU, The European Journal of Comparative Economics, 3, 15–29. 
  • (2006) Comparing estimation strategies for income equations in the presence of panel attrition. Empirical results based on the ECHP, Journal of Economics and Statistics, 226, 361–384.
  • (2005) Extent and Determinants of Panel Attrition in the European Community Household Panel, European Sociological Review, 21, 489–512 (mit Egon Bellgardt und Ulrich Rendtel).
  • (2005) Investment, Q and Liquidity. Evidence for Germany Using Firm Level Panel Data, Journal of Economics and Statistics, 225, 2–21.
  • (2000) Überproportionale Geldvermögensbildung und relativ sinkende Sachkapitalrendite, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220, 641–652. 
  • (2000) Investitionsverhalten und Liquiditätseinfluß. Eine Sensitivitätsanalyse,  Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220, 257–283 (mit Egon Bellgardt).
  • (1998) Sektorale Investitionsentwickung und Liquiditätseinfluß. Eine Längsschnitts– Querschnitts–Untersuchung für den Unternehmenssektor der Bundesrepublik Deutschland, Kredit und Kapital, 31, 28–62 (mit Egon Bellgardt). 


3. Arbeitspapiere und Beiträge in Sammelbänden

  • (2012) Return Distributions and Bootstrap Goodness-of-fit Tests, in: Schröder, Clausen, Behr, Essener Beiträge zur empirischen Wirtschaftsforschung, 21–38 (mit A. Diel, M. Morawietz, K. Theune).
  • (2008) Stochastic frontier estimation by means of a maximum likelihood vs. method of moments approach: An applied simulation study, Discussion Paper, Series 2: Banking and Financial Studies, 2008/19 (mit Sebastian Tente).
  • (2007) Diversification and the Bank’s Risk–Return–Characteristics – Evidence from Loan Portfolios of German Banks, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper, Series 2: Banking and Financial Studies, No 05/2007 (mit Andreas Kamp, Christoph Memmel, Andreas Pfingsten).
  • (2004) Comparing estimation strategies in the presence of panel attrition. Empirical results based on the ECHP, Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Harmonisation of Panel Surveys and Data Quality, S. 167–187.
  • (2004) The Effect of Panel Attrition on Measures of Income Inequality and Change in the European Community Household Panel User Data Base (ECHP UDB), (mit Egon Bellgardt und Ulrich Rendtel), Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Harmonisation of Panel Surveys and Data Quality, S. 220–234.
  • (2003) A comparison of dynamic panel data estimators: Monte Carlo evidence and an application to the investment function, Discussion paper 05/03, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank.
  • (2002) Dynamic Q–investment functions for Germany using panel balance sheet data and a new algortithm for the capital stock at replacement values, Discussion paper 23/02, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, (mit Egon Bellgardt).
  • (2000) Zur Güte von Einheitswurzeltests bei Paneldaten: Eine Simulationsstudie, Frankfurter Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 102. 
  • (2000) Die Q–Investitionsfunktion als gemischtes Modell mit der Prozedur Mixed, in:
    Konferenzbeiträge der 4. Konferenz für SAS–Benutzer in Forschung und Entwicklung
    (KSFE), (mit Egon Bellgardt). 
  • (1999) Zur Schätzung der NAIRU und der NIRU für die USA und Deutschland, Frankfurter
    Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, Nr. 99, (mit Egon Bellgardt). 
  • (1999) How and how precisely did Phillips estimate? Frankfurter Volkswirtschaftliche
    Diskussionsbeiträge, Nr. 98, (mit Egon Bellgardt). 

Lehrveranstaltungen:

Deutsche Bundesbank, Forschungsabteilung Juni 2007

  • Einführung in R

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt

  • Statistik I (2)
  • Statistik II
  • SAS für Ökonomen (2)
  • Data Mining

European Business-School, Oestrich-Winkel

  • Statistik III, Einführung in SPSS

Ruhr-Universität Bochum

  • Einführung in R

Westfälische Wilhelms-Universität Münster bis SS 2009

  • Empirische Methoden (2) 
  • Statistik I (2), Proseminar Statistik I (3), Repetitorium Statistik I
  • Statistik II (2), Proseminar Statistik II (4), Repetitorium Statistik II
  • Missing Data (Vorlesung+Übung (2), Hauptseminar)
  • Methoden der Effizienzschätzung (Hauptseminar)
  • Paneldatenökonometrie (Vorlesung+Übung, auch Doktorandenstudium (4), Hauptseminar)
  • Stichprobentheorie (Vorlesung+Übung)
  • Einführung in R (Vorlesung+Übung) (6)
  • Treatment Effects (Vorlesung+Übung, auch Doktorandenstudium)
  • Anwendungsmöglichkeiten der Wahrscheinlichkeitsrechnung in der empirischen Wirtschaftsforschung (Vorlesung)
  • Empirische Arbeitsmarktanalysen (Hauptseminar, Doktorandenseminar)
  • Einkommensanalysen mit Mikrodaten (Hauptseminar) (2)
  • Dichotome Variablen (Hauptseminar)
  • Empirische Bilanzanalyse (Hauptseminar)
  • Proseminar Empirische Methoden

Universität Essen seit SS 2009

  • Statistik I
  • Statistik II
  • Empirische Methoden (Paneldatenökonometrie)
  • Empirische Methoden (Verweildaueranalyse)
  • Empirische Methoden (Methoden der Produktions- und Effizienzanalyse)
  • Wirtschaftsstatistik für Fortgeschrittene
  • Statistische Methoden für Fortgeschrittene
  • Einführung in R
  • Computergestützte Methoden

Weitere Funktionen:

Gutachtertätigkeit:

  • Journal of Business and Economic Statistics
  • Applied Economics
  • Bulletin of Economic Research
  • Quantitative Finance
  • Allgemeines Statistisches Archiv (Advances in Statistical Analysis)
  • European Sociological Review
  • European Journal of Operational Research
  • International Journal of Production Economics